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MASTER Monnaie, Banque, Finance, Assurance

Plus d'infos

Crédits ECTS : 120 crédits

Niveau d'étude : BAC +5

Public concerné : Formation continue | Formation initiale | Contrat de professionnalisation | Alternance

Présentation

Vidéo de présentation du Master

Objectifs

Il forme des chargés d’études en assurance : à partir des données, ils réalisent des études statistiques, des projections ou des modélisations pour concevoir des nouveaux produits, piloter l’activité ou réaliser le reporting marketing et technique de l’assurance.

Savoir-faire et compétences

► analyse marketing et économique de l’assurance
► économétrie, data mining & scoring, géomarketing,
► informatique et programmation sous SAS
► économie de la protection sociale

À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de traiter les bases de données assurantielles, de les analyser et d’en extraire les implications commerciales et techniques. Ces fonctions d’analyse économique, de reporting et de pilotages sont au cœur des métiers de l’assurance.

Les + de la formation

CERTIFICATIONS
• La formation permet l'obtention du SAS® Joint Certificate Program « Insurance & Economic Analytics ». L'étudiant doit valider l'ensemble des matières  SAS en M1 &M2.
• La SAS Base programming Certification sera proposée aux étudiants (Cours SAS de préparation, Quizz d'entrainement et Certification).      http://www.sas.com/fr_fr/training/home.html#get-certified
• Le passage du TOEIC ou le TOEFL à l'Université est recommandé en M2.

Programme

Contenu de la formation

Pour la qualité des enseignements nous faisons intervenir les chercheurs (en particulier des économistes et des gestionnaires du Mans) et plus de trente intervenants professionnels de grandes institutions comme Groupama, Mutuelles du Mans Assurance, Crédit Agricole et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Plusieurs enseignants sont membres de l’Institut des Actuaires.

Ce master propose deux parcours :

1- Analyste Quantitatif et Marketing et de l’Assurance (AQMA),
2- Analyste Économique et Quantitatif en Assurance (AEQA) : En contrat de professionnalisation ouvert  pour les étudiants de M2 ayant trouvé une entreprise d’accueil.

L’alternant assiste à environs 320h de cours à l’université répartis sur 18 semaines. L’étudiant passe 2 semaines en cours puis 3 semaines dans l’entreprise.

Programme des deux parcours du master MBFA (M1 & M2 AQMA 1030h, M2 AEQA 320h) :

  • Économie générale et de l’Assurance (290h, 110h)
  • Économétrie et Modélisation (140h, 30h)
  • Marketing (220h, 70h) dont Marketing Quantitatif (80h, 70h)
  • Programmation SAS (120h, 30h)
  • Techniques Actuarielles (70h, 40h)
  • Droit et Gestion (120h, 30h) & Communication (90h)

Organisation de la formation

Tout déplierTout fermer

  • Master 1
    • Semestre 1 - Master Monnaie Banque Assurance Finance
      • Introduction à l'assurance non-vie, vie et à la protec soc (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        L'assurance non vie; Les acteurs, le marché; Fonctionnement de l'assurance et réassurance; Description des contrats et garanties offertes;
        Emprunteur, décès, GAV, dépendance, Invalidité, Incapacité, temporaire décès, chômage;
        La protection sociale; Sécurité Sociale, Protection perte d'emploi, Assurance Vieillesse


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours vise à présenter les principes et les enjeux économiques, et les mathématiques de base de l'assurance vie, non vie et de la protection sociale. Il présente également le marché.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Les techniques d'assurances en 34 fiches – 2e éd. Martin, A. (2012); Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers (2011). Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco, Springer

      • Economie du risqueDescription :

        Présentation

        Principe de la traduction numérique des préférences; Rappels de Probabilité; Notions spécifiques d’Économie du Risque; La modélisation de la décision face au risque; La modélisation de la décision face à l’ambiguïté


        Objectifs :

        Objectifs

        L’objectif est d’étudier les bases de la modélisation de la décision individuelle, face au risque et à l’ambiguïté, en économie. L’accent est mis sur les fondements axiomatiques des différents modèles afin d’appréhender la correspondance entre le socle axiomatique de la rationalité retenu et les propriétés des relations fonctionnelles de traduction numérique des préférences.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Gayant, J.-P. (2001) « Risque et Décision », Vuibert ed. ; Wakker, P. (2010) “Prospect Theory for Risk and Ambiguity”, Cambridge U. Press ed.

      • Equilibre général et marchés financiersDescription :

        Présentation

        Cet enseignement débute par des rappels d'équilibre général dans une économie d'échange. On aborde ainsi les concepts d'équilibre général et d'optimum de Pareto. Nous discutons de l'efficacité de l'équilibre d'une économie de concurrence parfaite. Dans un second temps, nous étendons  les résultats à un univers incertain dans lequel les dotations des agents dépendent de l'état de la nature réalisé. Nous montrons que l'équilibre avec biens contingents peut être atteint par l'introduction d'un marché financier et faisons ainsi ressortir le rôle des marchés financiers dans l'amélioration de l'efficacité économique. Nous montrons aussi que l'achat de titres financiers permet aux agents économiques de s'assurer contre les aléas affectant leurs dotations initiales.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Tallon Jean-Marc, Equilibre général: une introduction, Vuibert, 1997; Altug Sumru, Asset pricing for dynamic economies, Cambridge, 2008

      • Econométrie (4.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Rappels et approfondissements; La levée de l'hypothèse de non corrélation et/ou d'homoscédasticité des perturbations; Endogénéité des régresseurs et variables instrumentales


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours rappelle et prolonge le cours d’Économétrie de base. Il étudie les conséquences de la non-vérification des hypothèses du cadre idéal, la façon de les tester et de les corriger.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Dormont B., Introduction à l’Econométrie, Editions Montchrétien; Greene W.H., Econometric Analysis, Mac Millan; Wooldridge, Econometrics.

      • Outils statistiques pour l'assurance et la finance (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Les lois usuelles en assurance non vie; Assurance et loi des grands nombres; Assurance et théorème central limite; Variables multidimensionnelles et dépendances (copules).


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours développe les principaux outils statistiques utilisés en assurance et en finance et propose des exercices appliqués à ces domaines.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Mathématiques de l’assurance non-vie : Principes Fondamentaux de Théorie du Risque. Tome I et II. Denuit et Charpentier (2004, 2005); Marceau,  E. (2013). Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat: modèles sur une période. Springer.

      • Produits et marketing en assurance (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Les problèmes liés au marketing des services et au marketing bancassurance en particulier; Les stratégies marketing des banques et des entreprises d’assurance; Les politiques marketing des banques et des entreprises d’assurance


        Objectifs :

        Objectifs

        1. Maîtrise des variables du marketing mix dans le contexte de la bancassurance; 2. Connaissance des principales stratégies marketing des banques et des assurances; 3. Compréhension du comportement du consommateur bancaire et d’assurance


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Le marketing bancaire et de l'assurance (2013), Badoc et Trouillaud, RB Edition; Réinventer le marketing de la banque et de l'assurance (2011), RB edition; Marketing et Management en assurance (2008), Charbonnier, l'Harmattan

      • Finance internationale (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Chapter 1 : Currency exchange rate; Chapter 2 : Foreign exchange parity relations; Chapter 3 : Foreign exchange détermination and forecasting; Chapter 4 : International asset pricing; Chapter 5 : Equity : Markets and instruments


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Solnik, B.  and Mcleavey , D. (2009) Global investments. Pearson, 6 ed.; Simon, Y. , Lautier, D. and Morel, C. (2009) Finance internationale, Economica, 10e ed.

      • Anglais I (2.0 crédits ECTS)
      • Préparation au stage (1.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        CV et compétences; Lettre de motivation; Entretien de recrutement (jeux de rôle)


        Objectifs :

        Objectifs

        Se préparer à la recherche de stage du 2e semestre


      • Droit des contrats d'assurance I (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        La souscription du contrat d’assurance; L’exécution du contrat d’assurance; La résiliation du contrat d’assurance


        Objectifs :

        Objectifs

        Les objectifs de ce cours sont :
        1. Maîtriser les éléments fondamentaux du fonctionnement du contrat d’assurance; 2. Assimiler le vocabulaire juridique de l’assurance


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        1. D. KRAJESKI, Droit des assurances,2e éd. 2008, Montchestien Lextenso éd. coll. « Focus droit »; 2. P.-G. MARLY, Droit des assurances, Dalloz, coll. « Cours » éd. 2013; 3. Y. LAMBERT-FAIVRE, L. LEVENEUR, Droit des assurances, Dalloz coll. « précis », 13e éd. 2011

      • Informatique et programmation I (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Ce cours a pour objectif de présenter les bases de la programmation en SAS-IML. Dans un premier temps, on s'intéresse aux commandes de base en SAS-IML et à la manipulation de données sous forme de matrice. Puis, dans un second temps, on étudie les procédures graphiques et le traitement statistique à l'aide d'applications économiques.


        Objectifs :

        Objectifs

        Maîtriser les commandes de bases sous SAS-IML, savoir traiter les données sous forme de matrices et faire de l'optimisation sous contrainte


    • Semestre 2 - Master Monnaie Banque Assurance Finance
      • Microéconomie de l'assurance (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Ce cours présente les concepts et théories essentiels en économie de l'assurance. Après avoir présenté l'optimum de Pareto en présence de risque, on aborde les questions de transfert et de mutualisation du risque. Les déterminants de la demande d'assurance sont analysés, puis l'asymétrie d'information sur le marché de l'assurance (modèle de Rothschild-Stiglitz) est étudiée.


        Objectifs :

        Objectifs

        Manipuler les concepts vus en économie du risque, et les appliquer à la demande d'assurance. Comprendre la spécificité de l'assurance comme protection contre le risque, notamment en raison de problèmes d'asymétrie d'information.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Seog S.H., The Economics of Risk and Insurance, Wiley-Blackwell; Henriet D., Rochet J.-C. Microéconomie de l’Assurance , Economica, 1991, Paris

      • Risques macroéconomiques et cycles financiersDescription :

        Présentation

        Les marchés financiers; Théorie du cycle financier.


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours s'intéresse aux interactions entre les cycles financiers et l’équilibre économique et à leurs implications en termes de politiques macroéconomiques. Il présente les principaux modèles permettant de comprendre les transformations économiques récentes.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Bernanke, [1983]. Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in Propagation of the Great Depression; Bernanke; Gertler, [1989], Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations, The American Economic Review; Bikhchandani, Hirshleifer, Welch [1992], A theory of fads, fashion, custom and cultural as informational Cascades. The journal of political economy; Blinder, Stiglitz, [1983], Money, Credit Constraints, and Economic Activity, American Economic Review; Blinder, [1987]. Credit Rationing and Effective Supply Failures, Economic Journal; Diamond et Dybvig [1983], Bank runs, deposit insurance, and liquidity". Journal of Political Economy; Fisher I. [1933], The Debt-Deflation Theory of Great Depression,. Econometrica; Kiyotaki, Moore, [1997], Credit Cycles", Journal of Political Economy; Stiglitz, Weiss, [1981], Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review

      • Evaluation des actifs financiersDescription :

        Présentation

        1. Détermination du prix des actifs dans un modèle à deux périodes; 2. Détermination du prix des actifs en horizon infini; 3. L'énigme de la prime de risque.


        Objectifs :

        Objectifs

        Cet enseignement a pour objet la présentation du modèle de détermination du prix des actifs de Lucas (1978) dans une économie d'échange. Le modèle est successivement présenté lorsque l'horizon est de deux périodes puis lorsque l'horizon est infini.  Nous discutons ensuite de la capacité du modèle à rendre compte du niveau de la prime de risque mesurées à partir des données. Une application numérique sous Matlab est proposée. Finalement, nous établissons le lien entre l'équation décrivant l'évolution du prix des actifs obtenues dans cette modélisation (en temps discret) et l'équation usuellement retenue en finance (temps continu, brownien géométrique).


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Tallon Jean-Marc, Equilibre général: une introduction, Vuibert, 1997; Altug Sumru, Asset pricing for dynamic economies, Cambridge, 2008; Mehra Rajnish et Prescott Edward, The equity premium: a puzzle, Journal of Monetary Economics, 15, 145-161, 1985.

      • Séries temporelles (4.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Racines unitaires; Les représentations VAR; Les représentations Etat-Mesure; La cointégration et les représentations VECM.


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours étend le premier cours de séries temporelles au cadre multivarié, stationnaire et non stationnaire.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis, Princeton; Luktepölh H., 2010, Introduction to Multiple Time Series Analysis.

      • Gestion commerciale (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Qu’est-ce que le marketing ? ; L’analyse des marchés et leurs acteurs; Le marketing à l'heure des technologies de l'information


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours introduit la notion de gestion commerciale, ses principes et ses défis actuels, ainsi que les principes d'analyse des marchés.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Le marketing bancaire et de l'assurance, Michel Badoc et Elodie Trouillaud (2013); Réinventer le marketing de la banque et de l'assurance (2011); Marketing et Management en assurance (2008), J. Charbonnier, l'Harmattan.

      • Analyse financière (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        1. Politique financière (investissement, financement, dividende, fonds de roulement); 2. diagnostic financier (profitabilité, rentabilité, structure financière et trésorerie); 3. évaluation d'entreprise (approche patrimoniale, approche par les performances); 4. ingénierie financière (stratégie de croissance, restructuration).


        Objectifs :

        Objectifs

        Le cours retrace les aspect principaux de la gestion financière en entreprise en montrant à la fois les concepts et leurs mises en œuvre. L'objectif est de prendre conscience des enjeux de la gestion financière et sa place au sein de la stratégie de l'entité.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Diagnostic d'une entreprise RFC (2004); Finance. DSCG, collection LMD, Sup Fouchet, Guivarc'h et Thauvron; Gestion et politique financière, Van Horne, Dunod

      • Anglais II (2.0 crédits ECTS)
      • Stage (6.0 crédits ECTS)
      • Informatique et programmation II (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Fonctionnement général; Gestion des observations, des variables; Manipulation des tables (importation/exportation, formats & informats);
        Les procédures (création de rapports, ODS et Tabulate...).


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours initie à l'utilisation de SAS et approfondit la manipulation des données et la restitutions de statistiques.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        SAS - 4e édition: Introduction au décisionnel : du data management au reporting

  • Master 2 - Parcours AEQA
    • Semestre 3 parcours AEQA
      • Epargne individuelle, mutualisation et retraitesDescription :

        Présentation

        Dans ce cours, on analyse le rôle de l'épargne privée dans la protection contre les risques. Premièrement, on analyse le comportement d'épargne de précaution d'agents averses au risque face à une fluctuation de leur revenu. Puis on développe le modèle d'annuités de Yaari pour comprendre en quoi la mutualisation de l'épargne peut s'avérer très efficace. Enfin, on simule un modèle de cycle de vie incluant de nombreuses sources de risque (revenu, mortalité) et d'hétérogénéité, pour mieux comprendre les déterminants, liés ou non au risque, de l'épargne sur le cycle de vie.


        Objectifs :

        Objectifs

        Manipuler des modèles microéconomiques relativement simples, mais intégrant du risque et décrivant le comportement intertemporel d'épargne. Comprendre le fonctionnement du marché des annuités et l'énigme qui lui est associée.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Uncertain lifetime, life insurance, and the theory of the consumer; ME Yaari - The Review of Economic Studies, 1965

      • Assurance perte de revenus: théorie et contrats dynamiquesDescription :

        Présentation

        Risque de revenu sur deux périodes; Risque de revenu en durée de vie infinie; Cycle de vie; Choix et mutualisation.


        Objectifs :

        Objectifs

        L’objectif est d’étudier le comportement en terme d'épargne des agents face à divers types risques (revenu, mortalité...). On présente les options de rachat, les sorties en rente ou en capital des contrats d'épargne de long terme à l'entrée en retraite. Application aux options de rachat diverses des contrats d'assurance vie sur leur mutualisation.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Ljungqvist et Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press, 2e éd. (2004)

      • Econométrie spatialeDescription :

        Présentation

        L’analyse de données spatiales exige la mise en œuvre d’outils statistiques spécifiques. L’un des plus classiques est la mesure de l’autocorrélation spatiale. Les méthodes de l’économétrie spatiale ont été développées pour tenir compte de cette dépendance spatiale dans les analyses statistiques classiques et éviter que celle-ci n’introduise des biais dans l’estimation des paramètres.

        La formation présente les outils de base de la statistique spatiale qui vont compléter et enrichir l’approche strictement cartographique. Elle s’attache ensuite à présenter les manières de formaliser les effets spatiaux (effet de débordement et de dépendance spatiale, hétérogénéité) et les différentes spécifications économétriques spatiales ainsi que leur estimation par différentes méthodes. Les tests de spécifications les plus courants seront également exposés. La formation est illustrée par des exemples issus de la littérature récente dans ce domaine et des applications à partir des logiciels R ou SAS.


        Objectifs :

        Objectifs

        Comprendre les enjeux de la prise en compte des effets spatiaux en statistique et en économétrie, mettre en œuvre les méthodes d’estimation adéquates et interpréter les paramètres associés aux variables spatiales.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        La plupart des ressources bibliographiques seront mises à disposition des étudiants sur la plateforme UMTICE

      • Techniques actuariellesDescription :

        Présentation

        Méthodes de Monte-Carlo; Théorie des copules; Tarification a priori; Tarification a posteriori; Provisions techniques


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours vise à approfondir les techniques actuarielles en non-vie. Il aborde les méthodes de Monte-Carlo (réduction de la variance), les copules (analyse multivariée), la tarification a priori et a posteriori, le provisionnement et la solvabilité.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1 et 2, Denuit et Charpentier (2004-2005); Modélisation et Évaluation Quantitative des Risques en Actuariat, Marceau (2013); An Introduction to Copulas, Nelsen (2003); Stochastic Simulation, Ripley (1987)

      • Géomarketing (3.0 crédits ECTS)Objectifs :

        Objectifs

        1. Le traitement de la donnée géographique elle-même et sa transformation : GPS, adresse, altitude, proximité par rapport à lieu, type de quartier;
        2. Enrichissement d'une base de données avec des sources externes de nature géographique (INSEE);
        3. outils statistiques utilisés dédiés à ce type de problématique;
        4. restitution cartographique.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Géomarketing de Philippe Latour et Jacques Le Floc'h; Le Géomarketing de Jean-Pierre Douard; Geomarketing: Methods and Strategies in Spatial Marketing de Gérard Cliquet

      • Analyse des données et scoringDescription :

        Présentation

        L’analyse générale; L’analyse en composantes principales; L’analyse factorielle des correspondances; L’analyse des correspondances multiples; Introduction aux méthodes de classification; L'analyse canonique.


        Objectifs :

        Objectifs

        L'objet est de fournir aux étudiants une base solide concernant la théorie et la pratique de l’exploitation statistique multidimensionnelle des données.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Lebart, Morineau et Piron (1997), Statistique exploratoire multidimensionnelle, 2e éd, Dunod.; Volle (1997), Analyse des données, 4e éd, Collection « Economie et statistiques avancées », Economica.

      • Réassurance (1.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Contexte et définitions -- Le fonctionnement de la réassurance (facultative & Traité, proportionnelle & non-proportionnelle) -- Comptabilité et clauses réassurance -- Alternatives à la réassurance


        Objectifs :

        Objectifs

        Acquérir le vocabulaire de la réassurance, comprendre son fonctionnement et son intérêt économique.
        Calculer les résulats d'une réassurance sur un portefeuille.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Deelstra, G. and Plantin, G. (2006). Théorie du risque et rassurance. Economie et statistiques avancées. Economica;
        Réassurance de Jacques Blondeau et Christian Partrat (2003); Walhin, J. (2007). La réassurance. Financiële cahiers financiers. Larcier.

      • Informatique et programmation III (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Analyse descriptive et graphiques;  Analyse économétrique; Estimation de modèles de régression linéaire, modèles à variable dépendante catégorielle ou limitée et modèles de comptage ; Diagnostics ; Manipulation et présentation des résultats ; Prédiction; Partie II  Projets


        Objectifs :

        Objectifs

         Savoir mener de A à Z un projet sur des bases de données :
        —  Nettoyage des données
        —  Analyse descriptive pertinente compte tenu de la nature des données et de la question posée
        —  Recours aux outils économétriques adaptés compte tenu de la nature des données et de
        la question posée
        —  Interprétation et diagnostic des résultats de l’analyse
        —  Présentation les résultats sous forme de tableaux et graphiques


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        SAS - 4e édition: Introduction au décisionnel : du data management au reporting; SAS/STAT 9.2 User's Guide, Second Edition

    • Semestre 4 parcours AEQA
      • Assurance privée et sociale en santé et retraitesDescription :

        Présentation

        Le système d'assurance vieillesse est présenté dans sa forme actuelle, et les concepts importants (taux de dépendance, décote et surcote, neutralité actuarielle) sont développés. Un chapitre théorique est particulièrement dédié à l'analyse des systèmes de retraite par répartition et par capitalisation: rendement de chacun des deux systèmes, et effets dynamiques à la suite de l'accroissement ou la réduction de la retraite par répartition.


        Objectifs :

        Objectifs

        Connaître et comprendre le système d'assurance vieillesse, et les implications des politiques qui lui sont associées.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        L'impact du vieillissement demographique sur les mécanismes macro economiques, Antoine D'Autume

      • Théorie du portefeuille (4.0 crédits ECTS)
      • Economie de l'assurance approfondie (4.0 crédits ECTS)
      • Conjoncture & prévisions: secteurs assur, prévoy et banque
      • Alternance - stage (14.0 crédits ECTS)
  • Master 2 - Parcours AQMA
    • Semestre 3 parcours AQMA
      • Epargne individuelle, mutualisation et retraitesDescription :

        Présentation

        Dans ce cours, on analyse le rôle de l'épargne privée dans la protection contre les risques. Premièrement, on analyse le comportement d'épargne de précaution d'agents averses au risque face à une fluctuation de leur revenu. Puis on développe le modèle d'annuités de Yaari pour comprendre en quoi la mutualisation de l'épargne peut s'avérer très efficace. Enfin, on simule un modèle de cycle de vie incluant de nombreuses sources de risque (revenu, mortalité) et d'hétérogénéité, pour mieux comprendre les déterminants, liés ou non au risque, de l'épargne sur le cycle de vie.


        Objectifs :

        Objectifs

        Manipuler des modèles microéconomiques relativement simples, mais intégrant du risque et décrivant le comportement intertemporel d'épargne. Comprendre le fonctionnement du marché des annuités et l'énigme qui lui est associée.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Uncertain lifetime, life insurance, and the theory of the consumer; ME Yaari - The Review of Economic Studies, 1965

      • Assurance perte de revenus: théorie et contrats dynamiquesDescription :

        Présentation

        Risque de revenu sur deux périodes; Risque de revenu en durée de vie infinie; Cycle de vie; Choix et mutualisation.


        Objectifs :

        Objectifs

        L’objectif est d’étudier le comportement en terme d'épargne des agents face à divers types risques (revenu, mortalité...). On présente les options de rachat, les sorties en rente ou en capital des contrats d'épargne de long terme à l'entrée en retraite. Application aux options de rachat diverses des contrats d'assurance vie sur leur mutualisation.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Ljungqvist et Sargent, Recursive Macroeconomic Theory, MIT Press, 2e éd. (2004)

      • Econométrie spatialeDescription :

        Présentation

        L’analyse de données spatiales exige la mise en œuvre d’outils statistiques spécifiques. L’un des plus classiques est la mesure de l’autocorrélation spatiale. Les méthodes de l’économétrie spatiale ont été développées pour tenir compte de cette dépendance spatiale dans les analyses statistiques classiques et éviter que celle-ci n’introduise des biais dans l’estimation des paramètres.

        La formation présente les outils de base de la statistique spatiale qui vont compléter et enrichir l’approche strictement cartographique. Elle s’attache ensuite à présenter les manières de formaliser les effets spatiaux (effet de débordement et de dépendance spatiale, hétérogénéité) et les différentes spécifications économétriques spatiales ainsi que leur estimation par différentes méthodes. Les tests de spécifications les plus courants seront également exposés. La formation est illustrée par des exemples issus de la littérature récente dans ce domaine et des applications à partir des logiciels R ou SAS.


        Objectifs :

        Objectifs

        Comprendre les enjeux de la prise en compte des effets spatiaux en statistique et en économétrie, mettre en œuvre les méthodes d’estimation adéquates et interpréter les paramètres associés aux variables spatiales.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        La plupart des ressources bibliographiques seront mises à disposition des étudiants sur la plateforme UMTICE

      • Techniques actuariellesDescription :

        Présentation

        Méthodes de Monte-Carlo; Théorie des copules; Tarification a priori; Tarification a posteriori; Provisions techniques


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours vise à approfondir les techniques actuarielles en non-vie. Il aborde les méthodes de Monte-Carlo (réduction de la variance), les copules (analyse multivariée), la tarification a priori et a posteriori, le provisionnement et la solvabilité.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1 et 2, Denuit et Charpentier (2004-2005); Modélisation et Évaluation Quantitative des Risques en Actuariat, Marceau (2013); An Introduction to Copulas, Nelsen (2003); Stochastic Simulation, Ripley (1987)

      • Géomarketing (3.0 crédits ECTS)Objectifs :

        Objectifs

        1. Le traitement de la donnée géographique elle-même et sa transformation : GPS, adresse, altitude, proximité par rapport à lieu, type de quartier;
        2. Enrichissement d'une base de données avec des sources externes de nature géographique (INSEE);
        3. outils statistiques utilisés dédiés à ce type de problématique;
        4. restitution cartographique.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Géomarketing de Philippe Latour et Jacques Le Floc'h; Le Géomarketing de Jean-Pierre Douard; Geomarketing: Methods and Strategies in Spatial Marketing de Gérard Cliquet

      • Analyse des données et scoringDescription :

        Présentation

        L’analyse générale; L’analyse en composantes principales; L’analyse factorielle des correspondances; L’analyse des correspondances multiples; Introduction aux méthodes de classification; L'analyse canonique.


        Objectifs :

        Objectifs

        L'objet est de fournir aux étudiants une base solide concernant la théorie et la pratique de l’exploitation statistique multidimensionnelle des données.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Lebart, Morineau et Piron (1997), Statistique exploratoire multidimensionnelle, 2e éd, Dunod.; Volle (1997), Analyse des données, 4e éd, Collection « Economie et statistiques avancées », Economica.

      • Simulation et prévision en marketing (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Séries temporelles; Modèles des choix discrets; Analyse conjointe; Introduction aux méthodes de simulation Monte Carlo; Applications : Demande de nouveaux produits/services : Marchés tests simulés;    Évaluation des stratégies marketing (Mix)


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants du Master 2 aux méthodes de simulation et de prévision  appliquées à la prise de décision en marketing.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Bourbonnais, les prévisions des ventes 5 éd; Hemlet et Jolibert, La part de marché: concepts, déterminants et utilisation, 1995; Hanssens, Parsons and Schultz. Market Response Models: Econometric and Time Series Analysis, 2nd Ed, Kluwer Academic Publishers, 2001.

      • Anglais III (2.0 crédits ECTS)
      • Réassurance (1.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Contexte et définitions -- Le fonctionnement de la réassurance (facultative & Traité, proportionnelle & non-proportionnelle) -- Comptabilité et clauses réassurance -- Alternatives à la réassurance


        Objectifs :

        Objectifs

        Acquérir le vocabulaire de la réassurance, comprendre son fonctionnement et son intérêt économique.
        Calculer les résulats d'une réassurance sur un portefeuille.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Deelstra, G. and Plantin, G. (2006). Théorie du risque et rassurance. Economie et statistiques avancées. Economica;
        Réassurance de Jacques Blondeau et Christian Partrat (2003); Walhin, J. (2007). La réassurance. Financiële cahiers financiers. Larcier.

      • Informatique et programmation III (3.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Analyse descriptive et graphiques;  Analyse économétrique; Estimation de modèles de régression linéaire, modèles à variable dépendante catégorielle ou limitée et modèles de comptage ; Diagnostics ; Manipulation et présentation des résultats ; Prédiction; Partie II  Projets


        Objectifs :

        Objectifs

         Savoir mener de A à Z un projet sur des bases de données :
        —  Nettoyage des données
        —  Analyse descriptive pertinente compte tenu de la nature des données et de la question posée
        —  Recours aux outils économétriques adaptés compte tenu de la nature des données et de
        la question posée
        —  Interprétation et diagnostic des résultats de l’analyse
        —  Présentation les résultats sous forme de tableaux et graphiques


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        SAS - 4e édition: Introduction au décisionnel : du data management au reporting; SAS/STAT 9.2 User's Guide, Second Edition

      • Droit des contrats d'assurance II (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Ce cours décrit les garanties spécifiques offertes par les contrats vie et non vie (emprunteur, décès, GAV, dépendance, Invalidité Permanente Totale, Invalidité Permanente Partielle, Incapacité Temporaire Totale de travail, temporaire décès, chômage). Il s'intéresse aux aspects juridique de la fraude, de la lutte anti-blanchiment, du contrôle ACPR (sur les contrats), ou encore des actions des groupements. Il s'intéresse également aux évolutions réglementaires en assurance ( les contentieux, les recours, la jurisprudence, les obligations de l'assureur (recherche de bénéficiaires).


    • Semestre 4 parcours AQMA
      • Assurance privée et sociale en santé et retraitesDescription :

        Présentation

        Le système d'assurance vieillesse est présenté dans sa forme actuelle, et les concepts importants (taux de dépendance, décote et surcote, neutralité actuarielle) sont développés. Un chapitre théorique est particulièrement dédié à l'analyse des systèmes de retraite par répartition et par capitalisation: rendement de chacun des deux systèmes, et effets dynamiques à la suite de l'accroissement ou la réduction de la retraite par répartition.


        Objectifs :

        Objectifs

        Connaître et comprendre le système d'assurance vieillesse, et les implications des politiques qui lui sont associées.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        L'impact du vieillissement demographique sur les mécanismes macro economiques, Antoine D'Autume

      • Finance et banqueDescription :

        Présentation

        Découvrir les notions financières et règlementaires de la relation juridique  BANQUE/ PARTICULIERS; 1 : LE CONTRAT;  2 : INCAPACITE ET STATUT JURIDIQUE DU MINEUR; 3 : LA PROTECTEUR FINANCIERE DU CONSOMMATEUR;  4 : LE CADRE JURIDIQUE DU COMPTE BANCAIRE;  5 :  LES INFRACTIONS LIEES A L’ACTIVITE BANCAIRE;  6 : LE SECRET BANCAIRE


        Objectifs :

        Objectifs

        l’étudiant sera en mesure, à la fin de l’année scolaire, de maitriser a minima la compréhension des données juridiques et financières régissant la relation du particulier avec sa banque.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        PONCET et PORTAIT, « Finance de Marché », DALLOZ, (2008).

      • Stratégie marketing (2.0 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        chapitre 1 : les évolutions du marketing; 1 les fondamentaux du marketing; 2 historique du e marketing; 3 objectifs du e marketing; 4 les grandes tendances; chapitre 2 : le système logistique du e-commerce; 1 les choix logistiques en e-commerce
        2 le mix logistique; 3 la confiance en e-commerce; chapitre 3 : le comportement du cyberconsommateur; 1 les évolutions  chez le consommateur; 2 la place de l’achat en ligne





        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours aura pour objectif de sensibiliser les étudiants aux évolutions du marketing. En revisitant le concept du marketing, nous nous attacherons à voir la place qu’occupe le E-Marketing dans notre société aujourd’hui. Après avoir déterminé comment faire et mettre en place le E Marketing grâce à des applications concrètes, le cours est aussi destiné à observer et comprendre les nouveaux enjeux de ce nouveau canal de distribution que nous utilisons couramment désormais.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Thomas Stenger, Stéphane Bourliataux-Lajoinie 2011 ; E-marketing & e-commerce Concepts, outils, pratiques Collection: Management Sup, Dunod; Ardath Albee, 2009 ; eMarketing Strategies for the Complex Sale [Hardcover]

      • Théorie du portefeuille (4.0 crédits ECTS)
      • Economie de l'assurance approfondie (4.0 crédits ECTS)
      • Anglais IV (2.0 crédits ECTS)
      • Conjoncture & prévisions: secteurs assur, prévoy et banque
      • Stage (9.0 crédits ECTS)
      • Informatique et programmation IV (3.0 crédits ECTS)

Contrôle des connaissances

Master MBFA

Modalité de contrôle des connaissances des Master Economie et Gestion

Modalité de contrôle des connaissances général

Admission

Condition d'accès

Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :

  • soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master
  • soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles

Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Public cible

  1. Licences d'économie ou licences d'économie-gestion avec un volume suffisant de cours de technique quantitative en L3,

  2. Licences de mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS) ou formation équivalente,

Les étudiants ayant déjà entamé (ou acquis) l'équivalent d'un master 2 ouvrant à l'emploi ne seront pas admissible en M1. Les licences pro Assurance Banque, les L3 CCA ou les L3 marketing n'offrent généralement pas les prérequis pour suivre avec succès le Master.

Pré-requis nécessaires

  1. Un niveau satisfaisant en économie, micro & macro-économie,

  2. Un niveau satisfaisant dans les matières quantitatives (économétrie, statistiques et mathématiques...),

  3. Un bon niveau de français (B2, en particulier en compréhension écrite et orale).

Pré-requis recommandés

  1. Une formation ou une expérience dans un logiciels de programmation ou de statistique (VB, R, SAS, Stata...).

  2. Des cours de Marketing et/ou une expérience professionnelle auprès de clients.

Et après

Poursuite d'études

Pour le Master, l’insertion professionnelle immédiate est l’objectif principal clairement affiché.

À l'issue de la formation, le diplômé devra être capable de traiter les bases de données assurantielles, de les analyser et d'en extraire les implications commerciales et techniques. Ces fonctions d'analyse économique, de reporting et de pilotages sont au cœur des métiers de l'assurance.

Insertion professionnelle

Structures visées : Assurances, Mutuelles, Réassurances, Caisses de retraites ou de santé, Instituts de prévoyance, Sociétés de conseil ou de courtage

Fonctions visées : Chargé d'Étude Marketing, Chargé d'Étude Produit, Chargé d'Étude Technique, Analyste qualité portefeuille/sinistres, Analyste Know Your Custumer, Marketing Stratégique et Études, SAS Data Manager, Responsable de la lutte contre la fraude

Passerelles et ré-orientation

Non prévue.

Composante

Lieu(x) de la formation

  • Le Mans

Contact(s) administratif(s)

UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité


Tél : 02 43 83 38 16 / 31 22

Email : scol-ecodroit @ univ-lemans.fr

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