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MASTER Actuariat

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Crédits ECTS : 120

Durée : 2 ans

Niveau d'étude : BAC +5 / master

Public concerné : Apprentissage | Formation continue | Formation initiale | Contrat de professionnalisation

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Site de la formation

Présentation

Objectifs

Au-delà des mathématiques et de l’économie, le Master Actuariat offre une solide formation en informatique et en droit, s’alignant sur le « core syllabus » de l’Institut des Actuaires. Après sélection, les meilleurs étudiants peuvent s’ils le souhaitent être admis en 3ème année de la formation d’actuaire de l’ISFA de l’Université de Lyon 1 (convention avec l’ISFA).

Savoir-faire et compétences

Le Master mention Actuariat propose une formation solide en probabilités et statistique. Il prépare à l’évaluation, à la couverture et à la gestion quantitative des risques dans tous les secteurs d’activités, en particulier dans le secteur banque-assurance. Les techniques développées couvrent les outils modernes du contrôle stochastique et des outils puissants de l’analyse numérique des données.

Ces outils s’appuient fortement sur des logiciels de programmation informatique (SAS, Matlab, VBA, Access, R) utilisés de manière intensive en entreprise.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

  • Analyse, mesure et gestion des risques dans tous les secteurs de la société.
  • Maîtrise des modèles aléatoires complexes pour l’assurance, la finance et la santé.
  • Maîtrise des techniques statistiques et analyse de données, en particulier de Data Mining et Scoring.
  • Évaluation quantitative et qualitative des produits et stratégies de santé innovants, tant sur le plan de l’analyse médico-économique que sur le plan du traitement statistique et de la connaissance des bases de données du secteur santé.
  • Compétences d’aide à la décision dans les secteurs public et privé de la santé (évaluation des stratégies de santé et prospective).
  • Maîtrise des techniques d’analyse des données multi-variées.
  • Maîtrise des techniques de calcul économique en santé (coût efficacité, coût utilité, frontière d’efficience).
  • Compétences humaines : autonomie, adaptation, intégration et vivre ensemble.

Informations supplémentaires

Le Master Actuariat est adossé principalement au Laboratoire Manceau de Mathématiques, en particulier les deux axes de recherche Probabilités & Mathématiques financières et Statistique. Leurs activités de recherche portent sur la modélisation des phénomènes aléatoires, contrôles et gestion des risques, les méthodes quantitatives en finance et assurance et traitement statistique et numérique des données, en particulier les données massives (Big Data).

Le Master Actuariat est associé d'une manière secondaire au laboratoire de recherche en sciences économiques GAINS (Groupe des Itinéraires et des Niveaux Salariaux) à travers l'institut du Risque et de l'Assurance du Mans.

Programme

Contenu de la formation

Ce Master propose 2 parcours :

  • Actuariat & Finance (AF)
  • Data Science  pour  l'Actuariat (DSA)

Les enseignements du Master Actuariat sont organisés comme suit :

- Cours communs à tous les parcours à hauteur de 80% de la maquette composés des enseignements fondamentaux en probabilités, probabilités numériques, statistiques, traitement et analyse des bases de données, data sciences (Big Data), outils informatiques (SAS, VBA, ACCESS), communication et cours d’insertion professionnelle (CV, entretien,…)

- Cours optionnels spécifiques à chaque parcours à hauteur de 20%, incluant également des projets en collaboration avec les industriels.

- Les cours optionnels pour le parcours Actuariat sont mutualisés avec le Master Monnaie, Banque, Finance et Assurance de la faculté de Droit, Économie, Gestion.

- Le parcours Data Sciences pour l’Actuariat est proposé uniquement en Master 2.

- En Master 1, la validation d’un stage en entreprise (6ECTS) ou à défaut, dans un laboratoire est obligatoire.

 

FORMATION PAR L’ALTERNANCE

Une formation professionnelle par l’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) est proposée aux étudiants du Master 2.

Organisation de la formation

Tout déplierTout fermer

  • Semestre 1 M Actuariat
    • Fondamentaux en probabilités et statistiques (10 crédits ECTS)
      • Proba 1 : outils fondam pour la fin, l'actuariat et la santé (3 crédits ECTS)
      • Méthode de Monte Carlo 1 (3 crédits ECTS)
      • Stat 1 : outils fondam pour le traitement stat. des données (3 crédits ECTS)
      • Analyse et traitement économétrique des données (3 crédits ECTS)
    • Actuariat (6 crédits ECTS)
      • Environnement Juridique (2 crédits ECTS)
      • Assurances collectives, prévoyance et santé (2 crédits ECTS)
      • Introduction à l'assurance non-vie, vie et à la protec soc (3 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        L'assurance non vie; Les acteurs, le marché; Fonctionnement de l'assurance et réassurance; Description des contrats et garanties offertes;
        Emprunteur, décès, GAV, dépendance, Invalidité, Incapacité, temporaire décès, chômage;
        La protection sociale; Sécurité Sociale, Protection perte d'emploi, Assurance Vieillesse


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours vise à présenter les principes et les enjeux économiques, et les mathématiques de base de l'assurance vie, non vie et de la protection sociale. Il présente également le marché.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Les techniques d'assurances en 34 fiches – 2e éd. Martin, A. (2012); Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers (2011). Annamaria Olivieri, Ermanno Pitacco, Springer

    • Bases de données et programmation (8 crédits ECTS)
      • Traitement des bases de données sous ACCESS (2 crédits ECTS)
      • Excel et Programmation en VBA (2 crédits ECTS)
      • Programmation sous Python (2 crédits ECTS)
      • Programmation sous SAS (2 crédits ECTS)
    • Anglais (1 crédits ECTS)
    • Préparation à l'insertion professionnelle (1 crédits ECTS)
    • Séminaires d'entreprise 
    • Economie pour l'assurance (4 crédits ECTS)
      • Economie du risqueDescription :

        Présentation

        Principe de la traduction numérique des préférences; Rappels de Probabilité; Notions spécifiques d’Économie du Risque; La modélisation de la décision face au risque; La modélisation de la décision face à l’ambiguïté


        Objectifs :

        Objectifs

        L’objectif est d’étudier les bases de la modélisation de la décision individuelle, face au risque et à l’ambiguïté, en économie. L’accent est mis sur les fondements axiomatiques des différents modèles afin d’appréhender la correspondance entre le socle axiomatique de la rationalité retenu et les propriétés des relations fonctionnelles de traduction numérique des préférences.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Gayant, J.-P. (2001) « Risque et Décision », Vuibert ed. ; Wakker, P. (2010) “Prospect Theory for Risk and Ambiguity”, Cambridge U. Press ed.

      • Equilibre général et marchés financiersDescription :

        Présentation

        Cet enseignement débute par des rappels d'équilibre général dans une économie d'échange. On aborde ainsi les concepts d'équilibre général et d'optimum de Pareto. Nous discutons de l'efficacité de l'équilibre d'une économie de concurrence parfaite. Dans un second temps, nous étendons  les résultats à un univers incertain dans lequel les dotations des agents dépendent de l'état de la nature réalisé. Nous montrons que l'équilibre avec biens contingents peut être atteint par l'introduction d'un marché financier et faisons ainsi ressortir le rôle des marchés financiers dans l'amélioration de l'efficacité économique. Nous montrons aussi que l'achat de titres financiers permet aux agents économiques de s'assurer contre les aléas affectant leurs dotations initiales.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Tallon Jean-Marc, Equilibre général: une introduction, Vuibert, 1997; Altug Sumru, Asset pricing for dynamic economies, Cambridge, 2008

  • Semestre 2 M Actuariat
    • Fondamentaux avancés en probabilités et statistiques (7 crédits ECTS)
      • Stat 2 : outils fondam pour le traitement stat. des données (2 crédits ECTS)
      • Proba 2 : outils fondam pour la fin, l'actuariat et la santé (3 crédits ECTS)
      • Méthode de Monte Carlo 2 (1 crédits ECTS)
    • Programmation (5 crédits ECTS)
      • Optimisation (2 crédits ECTS)
      • Programmation en VBA I (2 crédits ECTS)
      • Data Mining sous R (1 crédits ECTS)
    • Actuariat (5 crédits ECTS)
      • Actuariat I Assurance Vie (3 crédits ECTS)
      • Environnement Juridique de l?Assurance (1 crédits ECTS)
      • Modèles financiers et gestion Actif-Passif (2 crédits ECTS)
    • Stage en entreprise (6 crédits ECTS)
    • Séminaires d'entreprise 
    • Anglais + TOEIC (1 crédits ECTS)
    • Economie du risque (6 crédits ECTS)
      • Microéconomie de l'assurance (2 crédits ECTS)Description :

        Présentation

        Ce cours présente les concepts et théories essentiels en économie de l'assurance. Après avoir présenté l'optimum de Pareto en présence de risque, on aborde les questions de transfert et de mutualisation du risque. Les déterminants de la demande d'assurance sont analysés, puis l'asymétrie d'information sur le marché de l'assurance (modèle de Rothschild-Stiglitz) est étudiée.


        Objectifs :

        Objectifs

        Manipuler les concepts vus en économie du risque, et les appliquer à la demande d'assurance. Comprendre la spécificité de l'assurance comme protection contre le risque, notamment en raison de problèmes d'asymétrie d'information.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Seog S.H., The Economics of Risk and Insurance, Wiley-Blackwell; Henriet D., Rochet J.-C. Microéconomie de l’Assurance , Economica, 1991, Paris

      • Risques macroéconomiques et cycles financiersDescription :

        Présentation

        Les marchés financiers; Théorie du cycle financier.


        Objectifs :

        Objectifs

        Ce cours s'intéresse aux interactions entre les cycles financiers et l’équilibre économique et à leurs implications en termes de politiques macroéconomiques. Il présente les principaux modèles permettant de comprendre les transformations économiques récentes.


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Bernanke, [1983]. Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in Propagation of the Great Depression; Bernanke; Gertler, [1989], Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations, The American Economic Review; Bikhchandani, Hirshleifer, Welch [1992], A theory of fads, fashion, custom and cultural as informational Cascades. The journal of political economy; Blinder, Stiglitz, [1983], Money, Credit Constraints, and Economic Activity, American Economic Review; Blinder, [1987]. Credit Rationing and Effective Supply Failures, Economic Journal; Diamond et Dybvig [1983], Bank runs, deposit insurance, and liquidity". Journal of Political Economy; Fisher I. [1933], The Debt-Deflation Theory of Great Depression,. Econometrica; Kiyotaki, Moore, [1997], Credit Cycles", Journal of Political Economy; Stiglitz, Weiss, [1981], Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review

      • Evaluation des actifs financiersDescription :

        Présentation

        1. Détermination du prix des actifs dans un modèle à deux périodes; 2. Détermination du prix des actifs en horizon infini; 3. L'énigme de la prime de risque.


        Objectifs :

        Objectifs

        Cet enseignement a pour objet la présentation du modèle de détermination du prix des actifs de Lucas (1978) dans une économie d'échange. Le modèle est successivement présenté lorsque l'horizon est de deux périodes puis lorsque l'horizon est infini.  Nous discutons ensuite de la capacité du modèle à rendre compte du niveau de la prime de risque mesurées à partir des données. Une application numérique sous Matlab est proposée. Finalement, nous établissons le lien entre l'équation décrivant l'évolution du prix des actifs obtenues dans cette modélisation (en temps discret) et l'équation usuellement retenue en finance (temps continu, brownien géométrique).


        Informations complémentaires :

        Informations complémentaires

        Tallon Jean-Marc, Equilibre général: une introduction, Vuibert, 1997; Altug Sumru, Asset pricing for dynamic economies, Cambridge, 2008; Mehra Rajnish et Prescott Edward, The equity premium: a puzzle, Journal of Monetary Economics, 15, 145-161, 1985.

  • Semestre 3 M Actuariat - Actuariat et Finance
  • Semestre 4 M Actuariat et Finances FI
  • Semestre 4 M Actuariat - Actuariat et finance (alternance)
  • S3 M Actuariat - Data sciences pour l'actuariat
  • S4 M Actuariat - Data science pour l'actuariat -FI
  • S4 M Actuariat - Data science pour l'actuariat - ALT

Contrôle des connaissances

Contrôles des connaissances des 2 parcours:

  • Actuariat et finances
  • Data sciences pour l'actuariat

Modalité de contrôle des connaissances générales

Admission

Condition d'accès

Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master,vous devez justifier :

-soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master ;
- soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles.

Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.

Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée

Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée 

Et après

Poursuite d'études

L’objectif principal des différents parcours est l’insertion professionnelle immédiate, notamment par la voie de l’alternance.

Il serait néanmoins possible d’envisager une poursuite d’études en doctorat de Mathématiques, en particulier obtenir des bourses CIFRE avec les entreprises partenaires pour certains étudiants qui désireraient une poursuite d’études en doctorat

Insertion professionnelle

Voir les résultats de l'enquête Ministérielle de décembre 2018 sur le devenir des diplômés de LP et Master

Selon le parcours suivi les secteurs d'activité sont les suivants:

  • Les secteurs de l’assurance et la finance : les compagnies d’assurance, les banque assurances, cabinets de conseil, entreprises de développement informatique.
  • Les organismes de gestion de la santé publique, assureurs privés, instituts de prévoyance, mutuelles, caisses de retraite, hôpitaux et cliniques, laboratoires pharmaceutiques, cabinets de consultants.
  • Autres secteurs nécessitant l’analyse des données et l’aide à la décision.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

  • Actuaire
  • Chargé d’études ou consultant en :
    • Actuariat
    • Statistique et analyse des données
    • Data Mining
    • Gestionnaire des risques dans tous les secteurs
    • Gestionnaire de portefeuilles financiers
    • Analyste de crédits
    • Biostatisticien
    • Statisticien-économiste

En partenariat avec l’Institut de Science Financière et d’Assurance (ISFA) de l’Université de Lyon 1, les étudiants du Master mention Actuariat auront l’opportunité de postuler au titre d’Actuaire. Les étudiants ne pouvant prétendre à ce diplôme sélectif sont dirigés vers des postes de « chargé d’études actuarielles ».

Composante

Lieu(x) de la formation

  • Le Mans

Contact(s) administratif(s)

UFR Sciences et Techniques - Scolarité

Email : sco-sciences @ univ-lemans.fr

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