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Techniques actuarielles

Présentation

Méthodes de Monte-Carlo; Théorie des copules; Tarification a priori; Tarification a posteriori; Provisions techniques

Objectifs

Ce cours vise à approfondir les techniques actuarielles en non-vie. Il aborde les méthodes de Monte-Carlo (réduction de la variance), les copules (analyse multivariée), la tarification a priori et a posteriori, le provisionnement et la solvabilité.

Informations complémentaires

Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1 et 2, Denuit et Charpentier (2004-2005); Modélisation et Évaluation Quantitative des Risques en Actuariat, Marceau (2013); An Introduction to Copulas, Nelsen (2003); Stochastic Simulation, Ripley (1987)

En bref

Période de l'année
S9

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