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Séries temporelles

Présentation

Racines unitaires; Les représentations VAR; Les représentations Etat-Mesure; La cointégration et les représentations VECM.

Objectifs

Ce cours étend le premier cours de séries temporelles au cadre multivarié, stationnaire et non stationnaire.

Informations complémentaires

Hamilton J.D., 1994, Time Series Analysis, Princeton; Luktepölh H., 2010, Introduction to Multiple Time Series Analysis.

En bref

Crédits ECTS 4

Période de l'année
S8

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Composante