Econométrie
Présentation
Rappels et approfondissements; La levée de l'hypothèse de non corrélation et/ou d'homoscédasticité des perturbations; Endogénéité des régresseurs et variables instrumentales
Objectifs
Ce cours rappelle et prolonge le cours d’Économétrie de base. Il étudie les conséquences de la non-vérification des hypothèses du cadre idéal, la façon de les tester et de les corriger.
Informations complémentaires
Dormont B., Introduction à l’Econométrie, Editions Montchrétien; Greene W.H., Econometric Analysis, Mac Millan; Wooldridge, Econometrics.
En bref
Crédits ECTS 4.0
Période de l'année
Automne
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Composante
UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion